SAR- og CAR-modellerne i teori og praksis

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Helle Jakobsen
4. semester, Matematik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Almindelige, lineære modeller anvendes til at beskrive fordelinger, hvor en observation påvirkes af ændringer i sine tilhørende baggrundsvariable. Der findes dog mange eksempler på mængder af observationer fra virkeligheden, hvor observationerne afhænger af hverandre og derfor påvirkes af en ændring i en anden observations baggrundsvariable. To modeller, der beskriver rumlige observationer, som er indbyrdes afhængigt, er den rumlige autoregressive model, SAR-modellen, og den betingede autoregressive model, CAR-modellen. I denne rapport vil teorien bag hver model blive beskrevet, hvorefter der gennemgås to metoder til at estimere parametrene i hver model i form af maximum likelihood-estimation og bayesiansk parameterestimering. Til sidst vil der blive givet et praktisk eksempel på, hvordan der kan estimeres en SAR- og CAR-model med henholdsvis maximum likelihood-estimation og den bayesianske metode, hvor der anvendes et datasæt med huspriser fra ejendomsmægleren HOME.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2013
Antal sider139
Udgivende institutionDepartment of Mathematical Sciences, Aalborg University
ID: 77300549