Rumlig økonometri i teori og praksis

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Helle Jakobsen
  • Lea Nørgreen Gustafsson
3. semester, Matematik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Rapporten omhandler både klassisk og bayesiansk teori om modeller og modeltest inden for rumlige, økonometriske modeller med fokus på den rumligt afhængige SAR-model. Egenskaber ved SAR-modellen, dens opbygning og parametre bliver gennemgået i detaljer. Der er en beskrivelse af maximum likelihood-estimation generelt, og hvordan man ved hjælp af maximum likelihood-estimation kan finde udtryk for parametrene i SAR-modellen. Monte Carlo-approksimation behandles med henblik på tilfælde, hvor der haves store datasæt, således at approksimationer for led i SAR-modellen kræver særlig opmærksomhed. Der ses på modeltest med henblik på SAR-modellens parametre, herunder begreber som hypotesetest og konfidensintervaller, Waldtesten samt residualer. For at sammenligne den klassiske tilgang med den bayesianske tilgang til SAR-modellen introduceres bayesiansk teori og metode generelt, og der ses på den bayesianske fremgangsmåde og estimation af SAR-modellens parametre. Der er i den forbindelse fokus på Markov Chain Monte Carlo-estimation anvendt i form af Markov Chain Monte Carlo-algoritmen med Gibbs-sampling og Metropolis Hastings-sampling. Store dele af ovenstående teori bliver anvendt i praksis til analyse af et datasæt med boligpriser fra ejendomsmægleren HOME.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2012
Antal sider124
Udgivende institutionDepartment of Mathematical Sciences
ID: 71867478